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第17章 网格触发频率统计,数据说话[2 / 6]

??本月价格区间:1.142元-1.182元。(振幅约3.5%)

??网格触发总次数:9次。

??触发买入:5次。

??触发卖出:4次。

??触发频率:平均约2.6个交易日触发一次。本月市场以窄幅震荡为主,触发频率中等。

??累计收益贡献(仅网格价差,不含分红及股价涨跌):

??本月网格价差收益:+437元。

??对应持仓市值(约32万元)的月化收益:+0.14%。

??本年累计(1-3月)网格价差收益:+1120元。

??对持仓成本的影响:

??月初持仓成本:-0.32元/份。

??月末持仓成本:-0.33元/份。(通过网格交易,成本进一步微幅下降)

??现金占比变化:因网格卖出略多于买入,月末现金占比从32.5%微升至32.8%。

??小结:在振幅仅3.5%的平淡月份,该安全仓网格通过9次微小交易,贡献了+0.14%的增强收益,并进一步降低了本已为负的成本。这证明了在震荡市,网格策略能持续产生“碎银子”,积少成多,并优化持仓结构。

二、演示账户1-消费ETF网格(运行近一月)

??初始状态:3月4日,投入1万元,基准价1.22元。

??本月价格区间:1.142-1.175。(振幅约2.9%,低于主账户标的)

??网格触发总次数:3次。

??触发买入:2次(分别在1.159、1.153)。

??触发卖出:1次(1.174)。

??触发频率:平均约7.7个交易日触发一次。频率较低,因价格主要在网格下部运行,且振幅小。

??累计收益贡献(价差):

??网格价差收益:+234.8(卖出)-498.37(买入1)-495.79(买入2)=-759.36元?(注:此计算有误,需重新核算)

??更正:网格价差收益是卖出收入234.8元。两次买入是支出,但获得了更多份额。因此,单纯价差收益为+234.8元。但账户总收益需考虑股价涨跌。

??对账户净值的影响:

??期初资产:10000元。

??期末资产(3月31日收盘):9835元。(按收盘价1.162计算)

??账户总收益:-165元(-1.65%)。

??其中,股价涨跌带来的损益:-

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